• Екатерина Корабаева

  • 8 апреля 2015

Технологии против рисков

 

По оценке экспертов, внедрение одиннадцати Базельских принципов в соответствии с 239-м документом Базеля будет стоить финансовой индустрии от 1,5 до 2 млрд долларов в год. Но хорошая новость в том, что эти инвестиции окупятся в разумные сроки, так как обеспечат значительные преимущества не только экономике государства в целом, но и всем банкам, внедрившим новые принципы.

 

Напомним, что в 2014 году Национальный банк РК принял «Концепцию развития финансового сектора Республики Казахстан», в которой обозначены пути развития казахстанских банков и ужесточения к ним требований. Для соблюдения требований регулятора необходимы решения, которые помогут казахстанским банкам повысить свою эффективность и не лишиться лицензии. В связи с этим, по словам экспертов, банковский сектор будет все больше внимания уделять автоматизации сложных процессов риск-менеджмента, учета факторов риска, расчета показателей. Кроме того, банки сегодня заинтересованы в системах, которые позволяют решать такие задачи, как прогнозирование невозврата кредита, расчет экономического капитала банка, противодействие мошенничеству, растратам и неоправданным выплатам, расчет рисков ликвидности, расчет рыночных рисков, управление лимитами, планирование капитала банка.

 

О темпах автоматизации

 

Как отмечает в интервью «&» директор по работе с финансовым сектором SAS Россия/СНГ Юлий Гольдберг, в управлении рисками можно выделить два блока бизнес-процессов — операционный процесс и аналитика. Первый связан с применением риск-менеджмента в процессе обслуживания клиентов и совершения банковских операций — например, скоринг кредитных заявок, процесс управления лимитами, мониторинг кредитного портфеля и т. п. Аналитические задачи менее формализованы и редко выстроены в четкий процесс. Они связаны с построением скоринговых/рейтинговых моделей, расчетом капитала, резервов и т. п. «Если процесс автоматизации операционных задач в банках РК уже неплохо выстроен и в настоящее время банки заинтересованы в дальнейшем его улучшении с применением современных технологических решений класса Decision Engine, ECM, BPM, то аналитика является для большинства банков новой задачей. К автоматизации аналитических процессов приступили сегодня лишь самые продвинутые организации, и пока в этой области отставание от ведущих мировых банков очень велико», — отмечает эксперт.

 

В свою очередь руководитель направления риск-менеджмента SAS Россия/СНГ Николай Филипенков отмечает, что сегодняшние темпы автоматизации вполне интенсивны, однако внедрение Базельских принципов будет способствовать их интенсификации. «Например, 239-й документ Базельского комитета гласит, что информация о рисках должна предоставляться в удобной для получателя форме, при этом существующие информационные технологии и архитектура данных многих банков не позволяют осуществлять всесторонний контроль за рисками, соответственно, требуются новые, современные инструменты. Требования к этим инструментам будут связаны с управлением качеством данных, возможностями их анализа и визуализации результатов анализа.

 

О бюджетах на автоматизацию

 

В первую очередь, бюджет зависит от масштаба задач, стоящих перед организацией. И, как объясняет Юлий Гольдберг, сейчас практически все проекты внедрения автоматизированных систем проходят предварительную оценку в банках с точки зрения сроков окупаемости. Например, если банк собирается выдать за год 1 млн беззалоговых кредитов в среднем по 1 млн тенге, то в целом объем выдачи составит 1 трлн тенге. Если банк за счет применения современных технологий риск-менеджмента обеспечит уровень просрочки не более 5%, то через год потери по этому портфелю составят до 5 млрд. А если бы банк решил не вкладываться в управление рисками, то просрочка могла бы составить и 10 млрд, и более. «Очевидно, что в этом случае, даже если бы вложения в риск-менеджмент составили 2 млрд, то это было бы очень выгодное вложение», — добавляет эксперт.

 

По его словам, практика SAS показывает, что за счет наработанных лучших практик и отлаженных десятками проектов решений стоимость проектов удается значительно сократить, поэтому окупаемость проектов по управлению рисками редко превышает год, а чаще сводится лишь к нескольким месяцам. «Особенно быстро окупаются эти инвестиции в период восстановления после кризиса, поскольку в это время происходит изменение многих трендов и становится крайне трудно и даже опасно управлять рисками, полагаясь лишь на понимание экспертов, без многогранного анализа всей накапливаемой в банке информации с помощью специализированных технологий», — разъясняет г-н Гольдберг.

 

О совершенствовании технологий

 

Неотъемлемой частью построения современного кредитного конвейера является совершенствование скоринговых систем. Это, по словам Николая Филипенкова, продиктовано как Базельскими требованиями к внедрению продвинутых подходов управления кредитными рисками на основе внутренних рейтингов, так и необходимостью проводить более тщательный отбор заемщиков в условиях экономической неопределенности. Как отмечает эксперт, новая тенденция в скоринге — применение текстовой аналитики для корректировки скорингового балла на основе информации из социальных сетей и содержания поисковых запросов.

 

К примеру, существующие системы, основанные на решении SAS Credit Scoring for Banking, позволяют решать задачу прогнозирования невозврата кредита крайне эффективно, поэтому все больше банков строят свои кредитные конвейеры с использованием этого решения. Добавление инструмента SAS Text Mining позволяет дополнительно увеличить точность анализа и, соответственно, эффективность андеррайтинга на 15-25%. Повышение эффективности происходит за счет обогащения информации о заемщике неструктурированными данными из различных источников, будь то интернет-форумы или скрипты записей колл-центров. Причем интерес к текстовой аналитике сейчас проявляют не только банки, но и микрофинансовые организации, которые тоже заинтересованы в точной оценке платежеспособности заемщиков.

 

Вообще, решения бизнес-аналитики, востребованные банковским сектором, очень сильно изменились за последние годы. Как отмечает Юлий Гольдберг, несколько лет назад верхом совершенства считалось применение технологий BI (методы и инструменты для перевода необработанной информации в осмысленную, удобную форму), при этом основным потребителем аналитики были финансисты. Сегодня же аналитика в банках уже решает задачи в области моделирования, оптимизации, стресс-тестирования и т. п., а потребителями ее сегодня в большей степени стали риск-менеджеры, маркетологи, специалисты e-commerce и другие бизнес-пользователи.

 

Не оставила в стороне банкиров и тема Big Data. В банках накоплено много информации о поведении клиентов, и еще больше ее имеется вовне (интернет, соцсети, у телеком-операторов). В связи с этим Big Data в первую очередь сегодня применяется в задачах клиентской аналитики, целевого маркетинга.

 

О противодействии мошенничеству

 

Возможностью использовать новейшие технологии, к сожалению, сегодня обладают не только банки, но и мошенники, которые продолжают придумывать новые схемы. Это значит, что игрокам банковского сектора предстоит проделать еще большую работу в борьбе с ними. Как отмечает руководитель направления противодействия мошенничеству SAS Россия/СНГ Дмитрий Коновалов, это касается как относительно новых видов мошенничества, таких как мошенничество в дистанционном банковском обслуживании, так и давно появившегося кредитного и карточного мошенничества. Кроме того, очень актуальна проблема внутреннего мошенничества, причем проявляющегося в разных процессах и подразделениях банков.

 

«Во всех этих случаях автоматизация будет играть важнейшую роль. Многие существующие информационные системы по борьбе с мошенничеством построены только на экспертном понимании действий мошенников, что приводит к двум основным проблемам. Первая — это пропуск действий, которые находятся вне уже известных схем, что становится причиной денежных и репутационных потерь для банка. Вторая — это формирование избыточных ложных сигналов при попытке повысить уровень выявления случаев мошенничества за счет увеличения количества правил. При этом растут издержки на проведение расследований подозрительных действий. Банки сталкиваются с этими проблемами и начинают искать более сложные системы, позволяющие за счет аналитики значительно улучшить ситуацию с внешним и внутренним мошенничеством», — поясняет Дмитрий Коновалов.

 

По его словам, в области систем противодействия мошенничеству и отмыванию денег банки Казахстана, исходя из мирового опыта, будут смотреть в сторону мощных аналитических, рискоориентированных систем с использованием углубленной аналитики данных, систем, соответствующих международным стандартам и требованиям. Причем Казахстан — это одна из первых в СНГ стран, в которой растет интерес к системам такого рода.

Читать дальше

в издании Бизнес & Власть №11 (533) от 3 апреля 2015

PDF, 2.10 Mb

  • Нравится

Комментарии к статье (0)

чтобы оставить комментарии.

Статьи по теме